derivati

Variabili che influenzano il premio di un’opzione – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Le variabili che influenzano il premio di un’opzione sono le componenti che incidono sul costo di un’opzione. opzione. Possiamo evidenziare quanto segue: prezzo di bene sottostante e prezzo di esercizio – Aumento dell’attività sottostante In questa configurazione di mercato, il valore dei premi delle opzioni call aumentadato che il valore intrinseco di quelli che sono …

Variabili che influenzano il premio di un’opzione
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Modello Black-Scholes – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Il modello di Black-Scholes è una formula utilizzata per valutare il prezzo di un’opzione finanziaria. Questa formula si basa sulla teoria dei processi stocastici. Il modello Black-Scholes deve il suo nome ai due matematici che lo hanno sviluppato, Fisher Black e Myron Scholes. Black-Scholes è stato originariamente utilizzato per valutare le opzioni che non pagavano …

Modello Black-Scholes
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Opzione put – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Un’opzione put è un’opzione put. Dà all’acquirente il diritto (ma non l’obbligo) di vendere un bene al venditore di opzioni in futuro a un prezzo predeterminato. Il proprietario o l’acquirente di un’opzione put beneficia dell’opzione se l’attività sottostante scende, cioè se quando arriva la data di scadenza dell’opzione put, l’attività (un’azione ad esempio) ha un …

Opzione put
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Credit Default Swap (CDS) – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Un credit default swap (Credit Default Swap o CD in inglese) è a derivato finanziario che consente di coprire il rischio di mancato pagamento di a assetto finanziario. Sono contratti bilaterali che trasferiscono il rischio di credito tra due controparti. Un acquirente di protezione che paga un premio periodico e un venditore di protezione che …

Credit Default Swap (CDS)
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mercato delle opzioni – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Un mercato delle opzioni è un mercato in cui vengono negoziati derivati ​​finanziari. In questo, due o più agenti si impegnano ad acquistare e vendere, rispettivamente, una quantità di un sottostante, ad un prezzo e ad una certa data. Nel trading di opzioni, ciascuna parte ha un ruolo supportato dalla controparte. In questo modo l’acquirente …

mercato delle opzioni
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futuro finanziario – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Un future finanziario è un derivato finanziario, caratterizzato dall’essere un accordo in base al quale due investitori si impegnano nel presente ad acquistare o vendere un asset (denominato asset sottostante) in futuro. Nell’operazione vengono stabilite le condizioni di base dell’operazione, tra cui fondamentalmente il prezzo. Un investitore può essere collocato in due posizioni quando contrae …

futuro finanziario
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Opzione di acquisto (chiamata) – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Un’opzione di acquisto (opzione call) è un derivato finanziario che conferisce all’acquirente il diritto (ma non l’obbligo) di acquistare un’attività in futuro dal venditore dell’opzione a un prezzo predeterminato. Il proprietario o l’acquirente di un’opzione call beneficia dell’opzione se l’attività sottostante sale, cioè se quando arriva la data di scadenza dell’opzione call, l’attività (un’azione ad …

Opzione di acquisto (chiamata)
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opzione finanziaria – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Un’opzione finanziaria è un derivato finanziario che presuppone un contratto di acquisto o vendita di un’attività sottostante, che conferisce il diritto all’acquirente dell’opzione di acquistare o vendere l’attività sottostante concordata in un futuro precedentemente concordato, a seconda che si tratti di una call opzione o opzione vendita. Le caratteristiche principali di un’opzione sono indicate dal …

opzione finanziaria
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scambio – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Uno swap è un derivato finanziario mediante il quale due parti si impegnano a scambiare, durante un determinato periodo, due flussi finanziari (entrate e pagamenti) di interessi nella stessa valuta (swap su tassi di interesse) o in una valuta diversa (swap su tassi di cambio). un determinato valore nominale e specificando una data di scadenza. …

scambio
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Forward (contratto a termine) – Cos’è ed Esempi – Definizioni

Un contratto a termine oa termine è un accordo fermo tra due parti attraverso il quale viene preso un impegno a scambiare un bene fisico o un’attività finanziaria in futuro, a un prezzo determinato oggi (regolamento). In questo modo chi acquista l’asset sottostante si posiziona lungo e chi lo vende short. E, come altri derivati, …

Forward (contratto a termine)
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